Поэтому каждому трейдеру следует научиться правильно прогнозировать движение графика в конкретный момент времени. Для этого нужно уметь определять волатильность, а также понимать, от каких факторов она зависит. В теории, на экзотических парах с высокой волатильностью можно заработать больше, но из-за низкой ликвидности у них широкий спред. Пары с высокой ликвидностью больше подходят для высокочастотной и внутридневной торговли, но в моменты выхода новостей лучше сделать паузу. Ликвидность – способность актива быть быстро купленным или проданным с минимальным ценовым разрывом (спредом). Если на рынке много участников с заявками на покупку и продажу, то актив является ликвидным.
• Геополитические события на Ближнем Востоке усиливают нежелание инвесторов рисковать, подогревая… Одним из наиболее распространенных показателей, используемых трейдерами, является скользящее среднее. Этот индикатор отображает нормальное движение рынка за определенный период. Его продолжительность может быть любой, которую трейдер пожелает выбрать. Существуют и другие, более сложные типы скользящих средних.
Всегда стоит ориентироваться на данные новостей, фактическую ситуацию на рынке, показания индикаторов и других инструментов анализа. Вторая проблема, с которой может столкнуться трейдер при торговле волатильными инструментами, — это большой спред (дополнительные торговые издержки). Это потому, что технический анализ основан на психологии поведения рынка в его наиболее ликвидной форме. Если ликвидность торгового инструмента снижается, надежность технического анализа ставится под сомнение. Ликвидность — это, по сути, сумма спроса и предложения на рынке. Следовательно, чем выше показатели спроса и предложения, тем сложнее сдвинуть цену.
Какие валютные пары на Форекс самые волатильные?
Невооруженным взглядом видно, что в течение дня актив может резко двигаться вверх или вниз, проходя десятки и даже сотни пунктов за несколько минут. Также есть периоды затишья, когда цена ходит в определенном коридоре, т.е. Курс в течение нескольких часов фактически не меняется (флэтит). Безусловно, мы никого не отговариваем торговать валютными парами с низкой ликвидностью. Однако наша задача – предупредить неопытных трейдеров и новичков, что риски такой торговли выше, чем при торговле классическими валютными парами.
Но как же измерить волатильность валютных пар и какие существуют самые волатильные валютные пары? Однако и степень неопределенности перемещения ее графика тоже велика, потому что на изменения курса влияет сразу несколько факторов. Поэтому в подобных ситуациях можно делать только краткосрочные прогнозы (в пределах 1 суток), а открывать позиции на неделю или месяц более рискованно.
Если начинает показывать на север или юг, это говорит об ускорении цены. Полезен, когда известна стратегия и осталось определиться с валютной парой. С помощью этого инструмента просматривают средние показатели по скорости цены в истории торгов. Если за день пара проходит до 50 пунктов, амбициозному участнику такая торговля не интересна. Ему хочется поймать импульс, который прокатит ордер на 100 пунктов в выбранном направлении.
EUR/GBP
В тот день курс пары EURCHF совершил такие скачки (их амплитуда достигала 3500 пунктов), что ряд крупных финансовых организаций оказались банкротами. Вторая группа пар (EURZAR, GBPMXN) хотя и позволяют, теоретически, получить больший доход, но плохо предсказуемы и имеют спреды, достигающие сотен пунктов. Инструмент позволит инвесторам зарабатывать на изменении цены золота без его покупки на рынке драгоценных металлов, а также хеджировать риски с минимальными издержками, рассказали в компании. Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления и списания вариационной маржи. Недостаток для начинающих трейдеров — большая потенциальная просадка.
Самые волатильные графики — это минутные и пятиминутные, в то время как на дневных может быть абсолютно ровный рисунок. Трейдерам необходимо убедиться, что они понимают связанные с этим риски и могут должным образом их снизить. Однако есть одна общая закономерность, которая часто возникает в форекс торговле, которая включает так называемый «стадный менталитет». Бразилия остается важным экономическим двигателем в Южной Америке, а также ценным торговым партнером в мире.
Торговля самыми спокойными валютными парами на Форекс также характерна минимальными убытками. До финансового кризиса 2008—2009 годов традиционно самой волатильной среди кросс-пар мировых резервных валют была GBPJPY. Это объяснялось популярной тогда стратегией carry обучение трейдингу цена trade, основанной на разнице учётных ставок центральных банков Англии и Японии. В результате огромное число инвесторов, считавших франк надёжным убежищем, стали от него избавляться, конвертируя свои валютные запасы в другие валюты, чем создали ажиотаж и панику.
В европейской сессии
Одно дело, если цена колеблется в пределах пипсов, а другое — 100 и больше. С другой стороны, низкий показатель — это штиль на денежном море. Если цена почти не движется, прибыль тоже будет маленькой. В первые годы стоимость ранда была тесно связана с ценой золота, крупнейшим экспортным товаром Южной Африки. Однако во время финансового кризиса 2008 года валюта потеряла почти 50% по отношению к доллару США. Еще один признак волатильных активов — расширенные спреды.
Невысокая стоимость заимствования японской иены из-за низких процентных ставок делает эту валюту популярной среди биржевых и товарных трейдеров по всему миру. Иена также очень популярна на рынке краткосрочных спекулятивных валютных операций. Цена валютной пары фунт стерлингов/южноафриканский ранд (GBP/ZAR) во многом зависит от решений Банка Англии по процентной ставке.
Какие самые волатильные валютные пары?
Вначале 2018 года GBP/USD торговались в условиях ослабления доллара. Новость о том, что высокопоставленные должностные лица ЕС принимают более дружественную к Британии позицию на втором этапе переговоров Brexit в 2018 году, помогла росту валютной пары. Однако с середины апреля наблюдается постоянное падение фунта, которое уже достигло минимума годичной давности. Цель каждого участника торгов на “Форексе” – решить, как лучше всего справиться с волатильностью, выбирая наилучшую стратегию торговли. Обычно это определяется, когда трейдеру приходится выбирать тип учетной записи, прежде чем заниматься торговлей.
Самыми ликвидными валютными парами считаются EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD и USD/CAD. Высокая ликвидность этих пар означает, что из-за больших торговых объемов у них самые узкие спреды и практически нет проскальзываний. Поэтому данные торговые инструменты лучше всего подходят для скальпинговых стратегий.
Такая торговля идеально подойдет как для краткосрочной, так и среднесрочной торговли, можно использовать скальпинг стратегии. Внутредневную торговлю по британскому фунту любят как агрессивные трейдеры, так и аккуратные и консервативные. Самые волатильные валютные пары в это время — USD/JPYи EUR/JPY.
Анализ трендовых валютных пар
На нем можно больше заработать, но в то же время есть связанные с высокой волатильностью риски – касание стопов, проскальзывания. Из всех перечисленных в нашей таблице пар, на данный момент, наиболее трендовыми валютными парами являются EUR/JPY, NZD/USD и AUD/USD. Хотя эти тренды не являются невероятно мощными, они все же создали многочисленные торговые возможности за последние 12 месяцев. Дело в том, что различные методы технического анализа в таких ситуациях могут не работать. Среди кросс-курсов, наиболее волатильными являются валютные пары GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD и GBP/JPY.
Это подтверждает тезис об увеличении волатильности во время публикации важных новостей, приведенный в начале статьи. Нелинейность движения цены на графике является особенностью любого рынка. Низковолатильные пары на Forex обычно движутся в пределах узкого коридора. Данные в этой таблице рассчитаны за период равный десяти неделям. Чем больше берется интервал времени, тем меньше будет средняя волатильность. И наоборот, чем меньше интервал, тем более волатильными будут пары.
- Самые волатильные графики — это минутные и пятиминутные, в то время как на дневных может быть абсолютно ровный рисунок.
- Теперь можете использовать эти знания для создания хорошей стратегии торговли.
- Ликвидность – способность актива быть быстро купленным или проданным с минимальным ценовым разрывом (спредом).
- Ему хочется поймать импульс, который прокатит ордер на 100 пунктов в выбранном направлении.
- Пара связана с более низкими спредами и чувствительна к политическим отношениям между США и Дальним Востоком.
Слово «волатильность» в переводе с английского буквально означает «изменчивость». Волатильность определяется на основе точных математических расчетов по результатам наблюдений за конкретной валютной парой. В связи с этим трейдера интересует как направление движения (тренд), так и скорость изменения цены.
Советы при торговле на волатильности на рынке Форекс
С другой стороны, любая задержка со стороны ЕЦБ в снижении процентных ставок, ожидание снижения инфляции и чувствительности европейских рынков к этому прогнозу для евро окажутся медвежьими. Динамику цен обычно можно рассчитывать средствами технического анализа. Евро пережило хороший 2017 год, минуя все политические ловушки. Рынки Соединенных Штатов значительно поднялись на сообщениях о снижении налогов. Денежная политика Федерального резерва США и ЕЦБ в первые месяцы 2018-го определила разницу в ключевых процентных ставках двух стран. Первая группа (GBPJPY, GBPCHF) высоколиквидны, они используются в международной торговле и популярны у трейдеров.
Как торговать волатильными валютными парами
Конкретных рамок нет, всё зависит от выбранной стратегии и того, зачем трейдеру нужно знать волатильность. 3) CCI (Commodity channel index), или Индекс товарного канала. Индикатор сравнивает текущие цены со среднестатистическими и на их основе показывает области перекупленности и перепроданности.
Что касается кросс-курсов, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/JPY, GBP/CAD проходят в среднем более 100 пунктов в день. Добыча золота и платины, наряду с сельским хозяйством, является одним из основных источников доходов в Южной Африке. Однако для обоих секторов по-прежнему характерны политическая неопределенность и проблемы, связанные с погодными условиями. Если вы научитесь определять степень волатильности и выбирать самый подходящий торговый актив для того или иного времени суток, то успех вашей торговли увеличится в разы.
